Tên gọi trong tiếng Việt của châu Âu bắt nguồn từ tên gọi tiếng Trung “歐洲” (âm Hán Việt: Âu châu). Chữ “Âu” 歐 trong “Âu châu” 歐洲 là gọi tắt của “Âu La Ba” 歐羅巴.[1][2] “Âu La Ba” (歐羅巴 - "Ōu luó bā") là phiên âm tiếng Trung của danh xưng tiếng Bồ Đào Nha “Europa”.[1]

Từ “Europa” trong tiếng Bồ Đào Nha bắt nguồn từ tên gọi tiếng La-tinh “Europa”.[1]

Nàng Europa (tiếng Hy Lạp: Ευρώπη; xem thêm Danh sách các địa danh Hy Lạp cổ đại) là một công chúa con vua Agenor xứ Týros trong thần thoại Hy Lạp, bị thần Zeus - cha của các vị thần - dưới dạng một con bò trắng dụ đưa đến đảo Crete (Kríti), tại đó nàng hạ sinh Minos - sau là chúa đảo Crete.[3][4] Trong các tác phẩm của Homer, Ευρώπη là tên vị hoàng hậu thần thoại của đảo Crete, chứ không phải địa danh. Sau đó, từ này trở thành tên gọi của mảnh đất Hy Lạp và đến năm 500 TCN, ý nghĩa của nó được dùng rộng ra cho cả phần đất đó lên tận phía bắc.

Xét rộng ra thì từ này trong tiếng Hy Lạp gồm hai từ eurys ("rộng") và ops ("mặt"), tuy nhiên giả thuyết này không rõ ràng. Một số nhà ngôn ngữ học đưa ra một giả thuyết khác dựa trên nguồn gốc dân gian là từ này có gốc từ tiếng Semit, bản thân lại mượn từ erebu trong tiếng Akkad, nghĩa là "mặt trời lặn" (tức phương Tây) (xem thêm Erebus). Đứng từ phía châu Á hay Trung Đông thì đúng là Mặt Trời lặn ở phần đất châu Âu–mảnh đất phía tây. Cũng thế, tên gọi châu Á có gốc từ asu trong tiếng Akkad, nghĩa là "mặt trời mọc", chỉ vùng đất phía đông dưới góc nhìn của một người Lưỡng Hà.

Ở Việt Nam, châu Âu còn được biết đến với cái tên "Lục địa già",[5] chú ý phân biệt với thuật ngữ Cựu Thế giới để chỉ Lục địa Phi-Á Âu.

Bản đồ châu Âu chứa các liên kết, thể hiện các biên giới địa lý thông thường[6] (chú thích: đen = nằm hoàn toàn ở châu Âu; xanh lam = nằm trên cả châu Á và châu Âu; xanh lá cây = đôi khi được tính vào châu Âu nhưng theo địa lý nằm ngoài biên giới châu Âu)